НЕСТАНДАРТНЫЕ ОЦЕНКИ В ОДНОМЕРНЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ AR-МОДЕЛЯХ

Тохиржон Мирзаев; Сарвиноз Кучкарова

Mualliflar

Тохиржон Мирзаев Muallif
Сарвиноз Кучкарова Muallif

{$ Etel}:

Обыкновенная авторегрессии первого порядка, пространственная авторегрессии, авторегрессионной схемой p - го порядка, оценка параметров, оценка методом наименьших квадратов, нестандартный подход, стандартный винеровский процесс, предельные распределения.

Abstrak

В докладе предлагаются оценки параметров авторегрессии, отличные от оценок наименьших квадратов. Оценки наименьших квадратов в неустойчивых (критических) случаях, т.е. когда корни характеристического уравнения лежат на единичной окружности, имеют, как правило, сложное предельное распределение. Предлагаемые же нестандартные оценки в большинстве критических случаев имеют более простое предельное распределение.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Bibliografik havolalar

1. Peter C. B. Phillips (2021). Estimation and Inference with Near Unit Roots. Cowles foundation for research in economics yale university Box 208281 New Haven, Connecticut 06520-8281.

2. Shi, S. and P. C. B. Phillips (2021). Diagnosing housing fever with an econometric thermometer. Journal of Economic Surveys, forthcoming.

3. Yuhao Liu (2015). Finding moments of AR(k)-model parameter estimators. Brock Reports in Mathematics and Statistics No. 150504.

4. Jan Vrbik (2015). Moments of AR(k) parameter estimators. Communications in Statistics - Simulation and Computation 44 (2015) 1239-1252

5. Baran, S., Pap, G. (2011). Parameter estimation in a spatial unit root autoregressive model. J. Multivariate Anal. 107. -Pp. 282–305.

6. Baran, S., Pap, G. and Zuijlen, M. v. Asymptotic inference for an unstable spatial AR model. Statistics 38, 2004. -Pp.465–482.

7. Baran, S., Pap, G. and Zuijlen, M. v. Asymptotic inference for unit roots in spatial triangular autoregression. Department of Mathematics, Radboud University Nijmegen, The Netherlands, Report No. 0506 (April 2005). Url: www.inf.unideb.hu/˜barans/prepr.html.

8. Baran, S., Pap, G. and Zuijlen, M. v. (2007). Asymptotic inference for unit roots in spatial triangular autoregression. Acta Appl. Math. 96, -Pp. 17–42.

9. Baran. S., Pap. G., Martien C.A. Van Zuijlen (2004). Asymptotic inference for a nearly unstable sequence of stationary spatial AR models. Statist. Probab. Lett, 2004. - V.69. -Pp. 53-61.

10. Справочник по прикладной статистике. Т.2. -М.: Финансы и статистика, 1990. -526 с.

11. Mann H., Wald A. On the statistical treatment of linear stochastic difference equations. Econometrics, 1943. -V.11. -Pp. 173-220.

12. Anderson T.V. On asymptotic distributions of estimates of parameters of stochastic difference Equations. Ann. Math. Statist, 1959. -V.30. -Pp. 676-687.

13. Chan N.H., Wei C.Z. Asymptotic inference for nearly nonstationary AR(1) processes. Annals of Statistics, 1987. -V.15. -Pp. 1050-1063.

14. Chan N.H., Wei C.Z. Limiting distributions of least squares estimates of unstable autoregression processes. Annals of Statistics, 1988. -V.16. -№1. -Pp. 367-401.

15. White, J.S. The limiting distribution of the serial correlation coefficient in the explosive case. Ann. Math. Statist, 1958. -V. 29. -Pp. 1188-1197.

16. Startsev A.N. A new approach to estimation of an autoregressive parameter. Proc. of Sixth USSR-Japan Symp. World Scientific, 1991. - p.377-381.

17. Старцев А.Н., Мирзаев Т.С. О нестандартных методах оценивания в моделях авторегрессии в неустойчивых случаях. Журнал средневолжского математического общества, 2011. -Т.13. -№2. -С. 25-35.

18. Basu. S., Reinsel. G. C. Properties of the spatial unilateral first-order ARMA model. Adv. Appl. Probab, 1993. -V. 25. -Pp. 631-648.