НЕСТАНДАРТНЫЕ ОЦЕНКИ В ОДНОМЕРНЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ AR-МОДЕЛЯХ
Ключевые слова:
Обыкновенная авторегрессии первого порядка, пространственная авторегрессии, авторегрессионной схемой p - го порядка, оценка параметров, оценка методом наименьших квадратов, нестандартный подход, стандартный винеровский процесс, предельные распределения.Аннотация
В докладе предлагаются оценки параметров авторегрессии, отличные от оценок наименьших квадратов. Оценки наименьших квадратов в неустойчивых (критических) случаях, т.е. когда корни характеристического уравнения лежат на единичной окружности, имеют, как правило, сложное предельное распределение. Предлагаемые же нестандартные оценки в большинстве критических случаев имеют более простое предельное распределение.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. Peter C. B. Phillips (2021). Estimation and Inference with Near Unit Roots. Cowles foundation for research in economics yale university Box 208281 New Haven, Connecticut 06520-8281.
2. Shi, S. and P. C. B. Phillips (2021). Diagnosing housing fever with an econometric thermometer. Journal of Economic Surveys, forthcoming.
3. Yuhao Liu (2015). Finding moments of AR(k)-model parameter estimators. Brock Reports in Mathematics and Statistics No. 150504.
4. Jan Vrbik (2015). Moments of AR(k) parameter estimators. Communications in Statistics - Simulation and Computation 44 (2015) 1239-1252
5. Baran, S., Pap, G. (2011). Parameter estimation in a spatial unit root autoregressive model. J. Multivariate Anal. 107. -Pp. 282–305.
6. Baran, S., Pap, G. and Zuijlen, M. v. Asymptotic inference for an unstable spatial AR model. Statistics 38, 2004. -Pp.465–482.
7. Baran, S., Pap, G. and Zuijlen, M. v. Asymptotic inference for unit roots in spatial triangular autoregression. Department of Mathematics, Radboud University Nijmegen, The Netherlands, Report No. 0506 (April 2005). Url: www.inf.unideb.hu/˜barans/prepr.html.
8. Baran, S., Pap, G. and Zuijlen, M. v. (2007). Asymptotic inference for unit roots in spatial triangular autoregression. Acta Appl. Math. 96, -Pp. 17–42.
9. Baran. S., Pap. G., Martien C.A. Van Zuijlen (2004). Asymptotic inference for a nearly unstable sequence of stationary spatial AR models. Statist. Probab. Lett, 2004. - V.69. -Pp. 53-61.
10. Справочник по прикладной статистике. Т.2. -М.: Финансы и статистика, 1990. -526 с.
11. Mann H., Wald A. On the statistical treatment of linear stochastic difference equations. Econometrics, 1943. -V.11. -Pp. 173-220.
12. Anderson T.V. On asymptotic distributions of estimates of parameters of stochastic difference Equations. Ann. Math. Statist, 1959. -V.30. -Pp. 676-687.
13. Chan N.H., Wei C.Z. Asymptotic inference for nearly nonstationary AR(1) processes. Annals of Statistics, 1987. -V.15. -Pp. 1050-1063.
14. Chan N.H., Wei C.Z. Limiting distributions of least squares estimates of unstable autoregression processes. Annals of Statistics, 1988. -V.16. -№1. -Pp. 367-401.
15. White, J.S. The limiting distribution of the serial correlation coefficient in the explosive case. Ann. Math. Statist, 1958. -V. 29. -Pp. 1188-1197.
16. Startsev A.N. A new approach to estimation of an autoregressive parameter. Proc. of Sixth USSR-Japan Symp. World Scientific, 1991. - p.377-381.
17. Старцев А.Н., Мирзаев Т.С. О нестандартных методах оценивания в моделях авторегрессии в неустойчивых случаях. Журнал средневолжского математического общества, 2011. -Т.13. -№2. -С. 25-35.
18. Basu. S., Reinsel. G. C. Properties of the spatial unilateral first-order ARMA model. Adv. Appl. Probab, 1993. -V. 25. -Pp. 631-648.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
License Terms of our Journal
