О ПРОБЛЕМЕ ИНВЕСТИРОВАНИИ И ХЕДЖИРОВАНИИ В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ
Keywords:
опцион, инвестор, инвестиционный портфель, арбитраж, хедж.Abstract
в работе рассматривается некоторые аспекты вопросов инвестирования и хеджирования в финансовой математике.
Downloads
References
1. Ширяев А. Н. О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики // Теория вероятностей и её применения. – 1994. – Т. 39, вып. 1. – С. 5–22.
2. Ширяев А. Н., Кабанов Ю. М., Крамков Д. О., Мельников А. В. К теории расчётов опционов европейского и американского типов. I. Дискретное время // Теория вероятностей и её применения. – 1994. – Т. 39, вып. 1. – С. 23–79.
3. Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. – М.: Фазис, 1998. (English edition: Shiryaev A. N. Essentials of Stochastic Finance. – World Scientific, 1999.)
4. Мельников А. В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчёт производных ценных бумаг. – М.: Изд-во ТВП, 1997. – 130 с.
5. Bodie Z., Merton R. Finance. – Prentice-Hall, 2000. 6. Elliott R., Kopp P. E. Mathematics of Financial Markets. – Berlin:
Springer-Verlag, 1998.
7. Föllmer H., Schied A. Stochastic Finance. – Berlin – New York: De Gruyter, 2002.
8. Hull J. Options, Futures and Other Derivative Securities. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992.
9. Karatzas I. Lectures in Mathematical Finance. – Providence, RI: American Mathematical Society, 1997.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
License Terms of our Journal
